Procesy ryzyka z zależnymi wypłatami

Stanisław Heilpern

Abstract

W pracy rozpatrywane są procesy ryzyka, w których zakłada się, że poszczególne wypłaty mogą być zależne. Jest to bardziej realistyczne podejście niż w klasycznych procesach ryzyka, gdzie zakłada się niezależność wypłat. Badany jest ciągły proces ryzyka głównie pod kątem wyznaczania prawdopodobieństwa ruiny w nieskończonym horyzoncie czasu. Analizowany jest wpływ intensywności napływu składki na prawdopodobieństwo ruiny. Struktura zależności wypłat opisana jest za pomocą archimedesowych funkcji łączących. Rozpatrywany jest też przypadek ścisłej zależności wypłat. Zaobserwowano występowanie nieregularności, braku monotoniczności między prawdopodobieństwem ruiny, a intensywnością napływu składki, czy innymi czynnikami
Author Stanisław Heilpern (MISaF / IZM / KS)
Stanisław Heilpern,,
- Katedra Statystyki
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (0 pkt)
Issue year2012
No97
Pages351-366
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrModelowanie Preferencji a Ryzyko'12
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back