Risk processes with dependent claim size and claim occurrence times

Stanisław Heilpern

Abstract

The paper is devoted to the risk process, when the claim amount and the interclaim times may be dependent. The impact of the degree of dependence on the probability of ruin is investigated. The three cases are studied: the case when the joint distribution has the bivariate exponential distribution and when the dependent structure is described by FGM and Clayton copulas. The comparison with the previous study is made too
Author Stanisław Heilpern (MISaF / IZM / KS)
Stanisław Heilpern,,
- Katedra Statystyki
Journal seriesŚląski Przegląd Statystyczny, ISSN 1644-6739, e-ISSN 2449-9765, (0 pkt)
Issue year2012
No10 (16)
Pages57-68
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishproces ryzyka, zależność, prawdopodobieństwo ruiny, funkcje łączące
Keywords in Englishrisk process, dependence, probability of ruin, copula
Abstract in PolishPraca poświęcona jest procesowi ryzyka, w którym wielkości wypłat mogą być zależne od długości okresów między wypłatami. Badany jest wpływ stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny. Rozpatrywane są trzy przypadki. Najpierw przyjmuje się, że rozkład łączny jest dwuwymiarowym rozkładem wykładniczym, a następnie rozpatruje się przypadki, gdy struktura zależności opisana jest funkcją łączącą (copula) FGM oraz Claytona. Otrzymane wyniki są porównane z wynikami otrzymanymi we wcześniejszych pracach autora
URL http://silesianstatreview.ue.wroc.pl/?page_id=11
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*3 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back